蒋杰(副研究员)
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- 硕士生导师
- 教师英文名称:Jie Jiang
- 所在单位:数学与统计学院
- 学历:研究生(博士)毕业
- 办公地点:LD624
- 性别:男
- 联系方式:jiangjiecq@163.com
- 学位:理学博士学位
- 在职信息:在职
- 毕业院校:香港理工大学
- 所属院系:数学与统计学院
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蒋杰,研究生学历,双博士学位,副研究员,硕士生导师。2013年7月,我从西安交通大学-数学与统计学院毕业,获理学学士学位,并保送西安交通大学-数学与统计学院硕博连读,导师为陈志平教授。2016年12月,我参加西安交通大学和香港理工大学的双学位联合博士培养计划,并在香港理工大学-应用数学系研究和学习,导师为陈小君讲座教授(SIAM/AMS fellow)。我分别于2019年6月从香港理工大学-应用数学系毕业,获哲学博士学位;2019年9月从西安交通大学-数学与统计学院毕业,获理学博士学位。
2019年10月,我以弘深博士后青年教师(特别资助)加入重庆大学-数学与统计学院;2022年10月,博士后出站并留任重庆大学-数学与统计学院-信息与计算科学系讲师;2023年9月,任重庆大学-数学与统计学院-信息与计算科学系副研究员。
我的研究领域属于运筹学。我主要从事随机优化方面的研究工作,涵盖了随机规划,分布式鲁棒优化,随机均衡,多阶段问题,随机算法,机会约束优化问题,以及这些模型在一些实际问题中的应用。目前对min-max问题,离散决策模型(Discrete Choice Models)以及一些机器学习问题的数学基础比较感兴趣。我累计发表了20余篇论文,一些代表作如下:
Chen Z, Jiang J. Stability analysis of optimization problems with kth order stochastic and distributionally robust dominance constraints induced by full random recourse. SIAM Journal on Optimization, 2018, 28(2): 1396-1419.
Jiang J, Shi Y, Wang X, Chen X. Regularized two-stage stochastic variational inequalities for Cournot-Nash equilibrium under uncertainty. Journal of Computational Mathematics, 2019, 37(6): 813-842.
Jiang J, Chen X, Chen Z. Quantitative analysis for a class of two-stage stochastic linear variational inequality problems. Computational Optimization and Applications, 2020, 76(2): 431–460.
Jiang J, Sun H, Zhou B. Convergence analysis of sample average approximation for a class of stochastic nonlinear complementarity problems: from two-stage to multistage. Numerical Algorithms, 2022, 89(1): 167-194
Peng S, Jiang J. Stochastic mathematical programs with probabilistic complementarity constraints: SAA and distributionally robust approaches. Computational Optimization and Applications, 2021, 80(1): 153–184.
Jiang J, Li S. Regularized sample average approximation approach for two-stage stochastic variational inequalities. Journal of Optimization Theory and Applications, 2021, 190(2): 650–671.
Jiang J, Chen X. Pure Characteristics Demand Models and Distributionally Robust Mathematical Programs with Stochastic Complementarity Constraints. Mathematical Programming, 2023, 198: 1449–1484.
Jiang J, Sun H. Monotonicity and complexity of multistage stochastic variational inequalities. Journal of Optimization Theory and Applications, 2023, 196: 433-460.
Jiang J, Chen X. Optimality conditions for nonsmooth nonconvex-nonconcave min-max problems and generative adversarial networks. SIAM Journal on Mathematics of Data Science, 2023, 5(3): 693-722.
Jiang J, Peng S. Mathematical programs with distributionally robust chance constraints: Statistical robustness, discretization and reformulation. European Journal of Operational Research, 2024, 313(2): 616-627.
Jiang J, Sun H. Discrete approximation for two-stage stochastic variational inequalities. Journal of Global Optimization, 2024, 89: 117–142.
Zhou B, Jiang J, Song Y, Sun H. Variance-based stochastic projection gradient method for two-stage co-coercive stochastic variational inequalities. Numerical Algorithms, 2024.
Jiang J, Sun H, Chen X. Data-driven distributionally robust multiproduct pricing problems under pure characteristics demand models. SIAM Journal on Optimization, 2024.
Zhou B, Jiang J, Sun H. Dynamic stochastic projection method for multistage stochastic variational inequalities. Computational Optimization and Applications, 2024.
Jiang J. Distributionally robust variational inequalities: Relaxation, quantification and discretization. Journal of Optimization Theory and Applications, 2024.
在主持的基金项目方面,我有一项青年科学基金以及中国博士后基金(73批)面上项目在研,已结题的有中国博士后基金(67批)面上项目和重庆市博士后基金项目。
我讲授《机器学习》、《非线性最优化算法》、《最优化方法》等课程。
更多信息,可参见我的一些个人主页如下:
GitHub,ORCID,Google,Google Scholar
【课题组招生】欢迎对(随机)优化,机器学习,算法设计,统计推断,风险量化等感兴趣的优秀本科生加入课题组!